目前分類:期貨顧問早報分享 (62)

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0918盤勢叮嚀:

 

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0916盤勢叮嚀:

週四日線收十字K,成交量連2天不到1200億,高低點不到60點, 因上檔的賣壓沈重,將以時間消化,下檔5日、10日、20日均線 呈多頭且均線往上,在近期國際未有重大利空,整體偏向高檔偏 多整理,外資期貨淨多單略減至50883口。自營商選擇權淨部位, 目前以賣買權為主要布局。九月選擇權籌碼呈現偏多格局,買權 OI增量卻大於賣權,目前多空呈現互不相讓,選擇權OI方面,買 權最大OI上移到11000,賣權最大OI持平於10000,法人呈土洋對 作。面台股目前沿著5日均線逐漸走高,留意價量關係及5日線動 態。

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0911盤勢叮嚀:

.大盤沿5日均線走高,突破季線及半年線之上,各短中長均線呈多頭排 列,有利推升指數向上,但隨9日KD值已進入80以上超買區,MACD柱 狀體開始下降,短多宜防過熱修正,且電子主流股資金逐漸轉向落後 補漲的金融股,短線在9/5的跳空缺口未封閉之前,仍屬強勢整理,中 秋連假將至,目前獲利了結賣壓及觀望呈現,籌碼上尚屬良性,唯價 量進期為背離現象,是多方力道警訊,賣權OI 大於買權OI 之差距為九 萬四千餘口,買權賣權OI 增量皆為不足。週選方面,買權賣權OI 支撐 壓力履約價僅差100點,目前多空呈現拉鋸,整體籌碼面偏多格局。技 術面目前台股9/5 多方跳空缺口仍在,以及下檔季線尚未跌破下,台股 續以震盪偏多格局看待。

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0910盤勢叮嚀:

台股遇缺口及前高反壓,呈現量縮整理格局,收高檔小十字K, 成交量縮減至1159億,連續高檔量縮的現象,多方稍透疲態,短 線觀察5日現為多空分界線,目前在台積電來到波段新高位置下, 短線台股震盪偏多看待。自營商選擇權淨部位,目前以賣買權和 賣賣權作布局。九月選擇權籌碼呈現偏多格局,買權OI 往上履 約價續作翻移退守。週選方面,買權賣權OI 增量相去不遠,目 前下檔仍有支撐,外資期現貨同步作多,自營商選擇權中性依舊, 月、週選偏多不變,整體籌碼面偏多格局。技術面台股量能雖然 呈現縮減,下檔有各均線往上糾結翻移保護,半年線及5日的缺 口為防守點。

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0906盤勢叮嚀:

台股一次補齊創近一個月以來的最大量,週、月、季、年均線紛紛轉 為向上,大盤很有機會繼續朝多方發展,但是接下來則要留意量能是 否能夠持續,此多方缺口能否站穩三天以上。量能維持在1300億元以 上,多頭氣勢不減;其次外資回補台股買盤需持續,對台股將是持續 漲勢的最大後盾,中長期來看目前指數仍在20年來的相對高點,長線 上壓力間約在11000到12000點間,為中長線上的沉重鍋蓋,籌碼佈局 上,外資減碼台指期多單1,093口,留倉淨多單49,994口,外資中性偏 多;自營商選擇權改為賣出買權,買進賣權,日內賣出買權5,721口, 買進賣權5,605口,選擇權月OI方面移動倒10800,顯示短線籌碼相對 樂觀,P/C Ratio升至1.38,整體籌碼中性偏多看待。

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0904盤勢叮嚀:

大盤指數回測5日均線,日K收一根黑棒,五日、十日及月線全數上 揚,對指數形成支撐的力道,並且8月以來指數在年線附近利空測 試,打底扎實,需靜待攻擊量能補足,日、周、月KD值同步交叉向 上,MACD柱狀圖即將翻正,8/30缺口未封閉前短多格局尚未遭破 壞,目前盤勢仍處在年線及季線區間波動,籌碼佈局上,外資減碼 台指期多單3,051口,留倉淨多單46,684口,外資偏空;自營商選擇 權留倉部位仍為雙賣,日內賣出買權11,848口,買回賣權4,139口, 契約多空金額差為正數但減少呈偏空調整;選擇權OI方面,買賣權 最大OI持平於10700/10000處,整體而言法人小部分調節。

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0903盤勢叮嚀:

周五日 K 帶量跳空長紅帶動日 KD 指標轉為黃金交叉向上,形成島 狀反轉缺口,為近期重要多空觀察點,後續現貨價量要配合,指數 在年線止穩後又突破區間上緣,短線上下檔支撐轉強,雖然上檔季 線壓抑指數表現,目前最壞應該還是能維持盤整格局。在2年期與 10年期殖利率倒掛後,市場關注本週非農數據表現,勢必影響9月 利率會議決策,須多加留意。籌碼面部分,外資連兩日作多,現貨 買超39億元,期貨部分同步增加2,051口,淨多單升至4.9萬口。週 選支撐與壓力區落在10,450至10,650點之間,P/C Ratio升至1.35,整 體籌碼中性偏多看待。

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0902盤勢叮嚀:

周五指數日 K 帶量跳空長紅突破上周反彈高點,站上短天期均線, 並填補8月26日下跌缺口,挑戰季線、半年線,9日KD值交叉向上, 代表短多轉強,日 KD 指標轉為黃金交叉向上,形成島狀反轉缺口, 10日均線穿過月線之上,下檔相對有支撐,但上檔季線半年線壓力 持續下移, 將正式遭遇 8/2 空方缺口反壓,不過整體結構有望轉呈 震盪趨堅, 買權未平倉最大量集中在 10700 點,賣權未平倉最大量 集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.22 升至 1.29, 週選方面,賣權 OI 增加的速度較買權 OI 增加的快,整體籌碼面中 性偏多格局。技術面有確實突破區間高點,費城半導體指數也較強, 下方支撐性相對強。

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0829盤勢叮嚀:

.加權指數相對強勢,然而價漲量縮顯示追價力道不足,加上月線反 壓仍重且 10 日線持續下彎,8/26向下跳空缺口10538點為短線反壓 區,而且周線、月線、季線全部下彎,月線已與半年線死亡交叉, 加上近期美股利空事件多,指數回測前低風險尚未正式解除,目前 全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.05 升至 1.19。九月選擇權籌碼 呈現中性格局,賣權 OI 大於買權 OI 之差距為二萬四千餘口,買權 賣權 OI 增量皆無表態。新開週選方面,買權賣權 OI 總量相去不遠, 目前多空呈現平衡。目前在量能明顯縮減,川普態度反覆,美中貿 易戰充滿變數,將使國際金融市場持續動盪不安,以及台股上檔各 均線依舊沉重下,短線台股續作年線半年線區間震盪整理格局。

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0828盤勢叮嚀:

現貨指數日K 以小紅十字線作收但收盤仍守穩年線支撐,然日 KD 指 標轉為死亡交叉向下,但短期均線五日、十日線皆均線持續下彎,年 線目前仍為向下趨勢,難以形成支撐,短中期格局仍為弱勢,上檔壓 力持續下移使得指數仍有回測前低風險,買權未平倉最大量集中在 10700 點,賣權未平倉最大量集中在10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.98 升至 1.05,週選方面,買權賣權OI 持續拉鋸, 目前多空互不相讓,川普行事風格難以預測,美中貿易戰反反覆覆, 加上人民幣領貶,將整體亞幣向下牽引,造成資金逐步外移;且目前 台股指數月線、年線持續下彎,偏空格局持續,技術面在空方跳空缺 口壓力仍在下,目前台股依舊呈現弱勢整理。

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0827盤勢叮嚀:

美中貿易戰惡化,台股再次面臨年線保衛戰,且月線下彎壓力重重, 此外,川普行事風格難以捉摸是市場目前最大風險,加權指數跳空開 低走低一舉失守10500、10400 兩道整數關卡,並且跌破240 日年均 線支撐,5 日、10 日線灣頭向下,後續持續關注中美貿易的最新消息。 週選擇權 OI 最大量支撐壓力區由10450~10600 下移至 10300~10500。 全月份未平倉量put/call ratio 值由 1.17 降至 0.98。外資期貨淨多單縮 減至 37624 口。賣權 OI 大於買權 OI 之差距為一萬二千餘口,賣權OI 集中在萬點履約價。週選方面,買權OI 增量積極大增,技術面台股跌 破所有均線支撐,短線一旦再跌破8/15 支撐位置,台股將加速走跌幅 度,寄望因美股反彈帶動短期均線上彎,守住多方火苗。

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0826盤勢叮嚀:

.台股指數仍持續受到月線壓力及8/2的跳空缺口點所壓制,反彈量能萎縮顯現多方力道保守,未能有效帶量化解,顯示上檔套牢賣壓仍重,月底又將遭遇MSCI調降台股權重,恐引發更大賣壓,籌碼面將不利於多方,美股再度重挫,將測試年線的耐震度,反彈走勢將受阻,多方防守點在8/6長紅中點及8/15低點,週選擇權 OI 最大量支撐壓力區縮至 10450~10600 點,全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.15 升至 1.17。週選方面,買權賣權 OI 呈現拉鋸,目前多空持續平衡,技術面台股目前續作壓縮三角收斂,短線仍待量能明顯放大回升後,台股將打破年、季線的區間格局,以震盪偏空來看待。

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0823盤勢叮嚀:

.指數叩關月線壓力及8/2的跳空缺口點為均鎩羽而歸,顯上檔套牢賣 壓沉重,目前指數呈現小 W 底走揚的格局,上方目前面臨月線反壓, 且外資今天期現貨同步偏空操作,短線上盤勢還是較大機會呈現震盪 格局。週選擇權 OI 最大量支撐壓力區下移至 10450~10650 點。全月份 未平倉量 put/call ratio 值由 1.2 降至 1.15。外資選擇權部位反而小幅加 碼淨 Buy Call 部位。買權賣權依舊皆在其最大 OI 履約價附近作增量。 週選方面,買權賣權 OI 增量皆為積極,目前多空呈現互不相讓,台股 各均線續作靠攏,目前在支撐壓力逐漸壓縮下,消息上本周末 FED 主 席將在全球央行會議發表談話,目前多空依舊拉鋸互不相讓,台股將 在年季線之間呈現震盪整理。

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0821盤勢叮嚀:

  .日 K 連三紅並站穩 10500 點整數大關,且日 KD 指標持續黃金交叉向 上,大盤指數打出兩隻腳支撐,反彈成功收復5日、10日均線之上, 並突破頸線位置,可視為轉強訊號,9日KD值加速向上,挑戰月線及 10,600點關卡,目前季線及半年線仍具有較大反壓,但反彈量能萎縮 顯現多方力道保守,選擇權 OI 最大量支撐壓力區擴至 10200~10600 點, 上檔壓力區上移。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.18 升至 1.19。 八月選擇權籌碼呈現偏多格局,賣權 OI 大於買權 OI 之差距為五萬三 千餘口,買權賣權 OI 皆往上履約價作增量布局,目前支撐呈現墊高上 移,整體籌碼面中性格局。台股在年線位置呈現打底作撐,目前在量 能尚未明顯放大下,短線台股續作震盪整理格局。

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0820盤勢叮嚀:

  

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0816盤勢叮嚀:

.近期美股呈現紅黑交錯且動輒1% 以上的漲跌幅,台指期日盤總是與 美股呈現反向發現,目前行情仍未走出明顯方向,行情仍以大區間震 盪看待,考量美中貿易衝突無解、美債殖利率又有倒掛危機攪局,且 川普行事風格難以預測,以及全球地緣政治風險升高,包括香港反送 中、日韓貿易摩擦等風險事件短期難以解決,8 月選擇權未平倉最大量 支撐壓力區縮至10200~10500 點,上檔壓力下移。全月份put/call ratio 值由 1.12 降至 1.05。外資選擇權操作上也減碼Buy Call 加碼 Buy Put 的 部位。整體選擇權籌碼再度降溫至中性格局,不過買權OI 增加得較為 快速,OI 增加最快且最多的履約價在10500 點,留意短線可能底跌太 快而反彈,但空頭的警報尚未解除的跡象。   

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0814盤勢叮嚀:

.昨日收盤跌破240 日的年線,但所幸成交量能縮至1182 億為近兩週 來最低,呈現下跌量縮格局,kd也未向慣破,反彈格局尚存,不過未 來未能盡速站回年線支撐,仍將不利台股後續發展,另外,新台幣重 貶 1.06 角,需持續留意外資是否有持續將資金抽離台股的跡象。週 選擇權 OI 最大量支撐壓力區縮至 10250~10500 點,但 10400、10450、 10500 的週 Call 未平倉量都高達近2 萬口,顯示上檔反壓相對較重。 全月份未平倉量put/call ratio 值由 1.12 降至 1.04。八月選擇權籌碼呈 現中性格局,週選方面,買權賣權OI 皆往下履約價作翻移布局,目 前上檔壓力呈現,整體籌碼面中性格局,市場並未預期能談出好結 果,擔心會談後川普持續加徵關稅的風險,美中雙方問題短線難解。  

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0813盤勢叮嚀:

台指跟著電子金融雙引擎回升,目前走在空方架構的彈升格局, 不過因今美股再次重挫,考驗彈升力道是否延續,目前在上方 10500 的賣壓稍重,後續較大機會呈現震盪整理格局,後續仍 需持續關注中美後續進展,全球貿易戰有升級的現象,有來到 大警線位置仍須留意賣壓。買權未平倉最大量集中在 10900 點, 賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.09 升至 1.12,買權升賣權降。選擇權部位整體來看 顯示為中性格局,上方反壓仍大,留意短均線及kd是否再下彎, 及量能變化。 

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0807盤勢叮嚀:

台股呈現跌深後連兩日守住年線,但基於短中期均線仍空頭排 列,目前在空方架構的彈升格局當中,有待突破年線壓制,消 息上干擾因素大,美中貿易戰不斷升溫,加上川普的不可預測 性,加上日韓摩擦加劇,系統性風險飆升,全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.93 升至 1.03,但週結算過後外資仍維持 4.7 萬與 3.2 萬的 Call Put 雙買的淨部位,未來行情仍有大波動的可 能,仍須留意相關風險。新開週選方面,買權賣權 OI 增量相當, 目前多空呈現平衡。綜合,整體籌碼面中性偏空格局。技術面 目前上檔 M 頭壓力仍屬沉重,將在年線附近作震盪整理。

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0807盤勢叮嚀:

蘋概股是推升指數翻紅的最大推手,周二指數日 K 終結連五黑並出現破底翻的長下影線,但日 KD 指標持續死亡交叉向下,短中期均線空頭排列並彎頭向下,目前走在空方架構的彈升格局,週選擇權 OI 最大量支撐壓力區 下移至 10300~10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.92 升至 0.93。整體選擇權籌碼仍不利多方,持續關注美中貿易衝突升溫、香港反送中抗爭擴大為罷工、罷市及罷課,加上週一人民幣為近 10 年來首度貶破 7 關卡發展, 賣權 OI 持續往下履約價作翻移退守,月、週選中性偏空態勢,整體籌碼面偏空格局。技術面台股 M 頭頸線呈線支撐,目前將在年線附近作震盪整理。

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